Kategorie: Strategiebericht

 

Spot-Futures Arbitrage Strategiebericht

Der Terminpreis spiegelt die Marktstimmung über den Preis des Subjekts wider. Bei Marktvolatilität weicht der Spotpreis deutlich vom Terminpreis ab. Je größer die Differenz zwischen den beiden Preisen (Basis), desto besser ist die Möglichkeit für Händler, Arbitrage zu betreiben. Unter normalen Umständen werden vierteljährliche Terminkontrakte eine größere Basis haben alsRead More